martes, 24 de septiembre de 2019

EFP:(1) Cálculo del precio de un FRN

Como ya os anticipé en mi última entrada del blog, he comenzado a prepararme para la obtención de la certificación EFP. Sobre la misma existe muy pocos recursos de ayuda para los candidatos, por lo que voy a compartir aquellos ejercicios, resúmenes, etc que crea que pueden servir de ayuda a aquellos que se encuentren en mi situación.

En concreto, uno de los puntos principales relativos al apartado B del Módulo 1, que trata sobre el Mercado de Renta Fija, es el estudio de los FRN o bonos flotantes. Dado que sus cupones no son conocidos de antemano, es más complejo el cálculo de su valoración. Hay que valerse de otros conceptos ya conocidos que deben ser calculados previamente como, por ejemplo, os tipos implícitos o forwards.

A través del Ipad, con el pencil, he hecho un ejemplo que he ido explicando paso por paso y que creo que puede ser de utilidad.


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