lunes, 30 de septiembre de 2019

EFP (II) Medidas gestión del riesgo del tipo de interés en la RF.

Vamos con la segunda entrada del blog relacionada con la parte formativa del mismo. Este artículo creo que puede ser de utilidad para aquellos candidatos que se encuentren preparando el EFP como aquellos que lo estén para su escalón inferior, el conocido EFA.

Uno de los puntos más importantes del temario de ambas certificaciones es la gestión del riesgo en la Renta Fija, y como debemos tener muy claros, dentro de nuestro ámbito de asesor, conceptos como la duración de un bono o cartera, su convexidad, cómo les afectaría a los mismos una variación en los tipos de interés, etc.

Los conceptos claves de esta materia por tanto son los siguientes:

  • Duración.
  • Duración Corregida.
  • Sensibilidad.
  • Convexidad.
Hemos elaborado un ejemplo básico donde intento explicar de la forma más clara posible cómo se calcula cada una y lo que es más importante, su interpretación. Al igual que la otra vez son ejercicios realizados de mi puño y letra con el Ipad y el pencil.

Espero que os sean de ayuda y brindo mi colaboración para todo aquel que quiera charlar acerca de todo lo relacionado con la obtención de la certificación.

Un abrazo a todos.


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